Двойные удары и бабки (Двойная вершина и двойное дно)

Рынок поднимается, а затем спускается. Обвалы цены чередуются со взлетами. Если вы являетесь голым трейдером, то наверняка обратили внимание на то, что разворотные точки рынка совпадают с зонами поддержки и сопротивления. Развороты редко бывают быстрыми и резкими – обычно они протекают медленно. Рынок имеет обыкновение наносить по зоне несколько ударов перед тем, как удалиться восвояси. С помощью настроек, которые называются двойной удар и бабки, можно воспользоваться этой особенностью поведения цены.

Для понимания двойного удара и бабок надо совершить пять последовательных действий, каждому из которых в этой главе будет уделено достаточное внимание. Прочитав ее до конца, вы сумеете разобраться в теории, лежащей в основе двух настроек, и научитесь торговать по ним.

Во-первых, необходимо четко определиться с характеристиками формаций двойного дна и двойной вершины. Во-вторых, ознакомиться с уникальными свойствами двойного удара, который можно рассматривать в качестве частного случая формации двойного дна. В-третьих, вы узнаете все о бабках – особом виде модели двойной вершины. В-четвертых, конкретные примеры двойных ударов и бабок помогут понять все особенности структуры и поведения этих моделей. В-пятых, вы увидите, как выглядят оптимальные настройки по двойному удару и бабкам. Осилив главу, вы придете к ясному пониманию обеих торговых настроек, облегчающих поиск на графике важных разворотных точек. Невозможно переоценить значение этого для голого трейдинга.

Перед тем, как с головой окунуться в мир двойных ударов и бабок, важно добиться понимания формаций двойного дна и двойной вершины.

Двойное дно

В теории технического анализа двойное дно занимает важное место и считается классического типа формацией. Она пользуется известностью во многом благодаря частым появлениям на графиках. Взгляните на любой график, и вы без труда обнаружите на нем множество моделей двойного дна – это места двойного касания зоны, в районе которой цена находит серьезную поддержку.

Двойное дно
Ценовая модель, при которой происходят два касания зоны сверху. Рынок падает, находит в зоне поддержку и отскакивает вверх, затем происходит второе падение, которое прерывается приблизительно на том же уровне, что и в первый раз. После второго касания зоны начинается подъем цены.

Много судьбоносных разворотов рынка начиналось с двойного дна. Оно формируется после того, как падающая в продолжение какого-то времени цена, наконец, достигает важной зоны поддержки, рынок берет кратковременную паузу, после чего разворачивается и идет вверх. Подъем длится недолго – цена сначала тормозит, а потом опять начинает спускаться по направлению к зоне. Но уровень поддержки оказывается крепким орешком – цена отталкивается от него и идет вверх. Так формируется традиционная модель двойного дна.

Посмотрите на Рисунок 7.1 с представленной на ней типичной формацией двойного дна. Обратите внимание на то, что рынок дважды опускается к зоне, но оба раза разворачивается и уходит вверх. Новый восходящий тренд начинается только после второго касания уровня поддержки. Это определяющая характеристика двойного дна – рынок приступает к формированию новой тенденции повышения цены лишь после второй неудачной попытки пробития зоны поддержки.

Дневной график валютной пары GBP/CНF на Рисунке 7.1 представляет типичную картину двойного дна. После спуска рынок касается важной зоны поддержки в районе уровня 1,5890 перед подъемом, который длится недолго, затем рынок опять спускается к зоне, но, не сумев ничего поделать с уровнем 1,5890, отскакивает от нее вверх. После второго касания на рынке начинается новая восходящая тенденция.


Рисунок 7.1. Модель двойного дна на дневном графике валютной пары GBP/CHF, сформированная двумя касаниями зоны поддержки.

Эти модели двойного дна заслуживают доверия: в большинстве случаев при падении к важной зоне после двух несостоявшихся попыток пробития цена начинает идти вверх. Такие формации двойного дна возникают на графиках гораздо чаще, чем простое дно. Модель простого дна образуется после разового касания поддержки у важной зоны. Хотя время от времени на графиках и можно увидеть формации простого дна (простое дно иногда появляется в виде бычьей большой тени, бычьей большой ленты или бычьего хвоста кенгуру), двойное дно является намного более распространенной разворотной моделью. Рынок имеет обыкновение дважды тестировать зону поддержки перед разворотом и подъемом вверх.

Дневной график валютной пары USD/CAD на Рисунке 7.2 служит иллюстрацией еще одной модели двойного дна. Обратите внимание на четкий характер обеих касаний зоны уровня 1,5105. Рьшок падает вниз, тестирует зону, на короткое время поднимается, после чего вновь атакует тот же самый уровень поддержки. Это определяющая характеристика двойного дна: краткая интерлюдия между двумя попытками тестирования.


Рисунок 7.2. Стандартная модель двойного дна формируется после того, как в течение короткого промежутка времени рынок дважды находит поддержку. На дневном графике валютной пары USD/CAD двойное дно появилось после двух падений цены к уровню поддержки на 1,5105.

После формирования двойного дна на дневном графике валютная пара USD/CAD сходила вверх на 715 пипов (Рис. 7.2). Именно о таких движениях мечтают трейдеры. Впрочем, не каждое двойное дно способно принести вам в копилку столь огромное количество пипов. Некоторые сделки, открываемые по формациям двойного дна, оборачиваются убытками.

На дневном графике валютной пары EUR/GBP (Рис. 7.3) в районе уровня 0,8800 сформировалось двойное дно. Рынок начинает подъем после второго касания зоны уровня 0,8800 – классическая модель двойного дна.


Рисунок 7.3. Формирование двойного дна на дневном графике валютнойпары EUR/GBP. Рынок дважды отскакивает от зоны уровня 0,8800.

Вскоре после повторного тестирования зоны уровня 0,8800 цена начинает пробуксовывать и потом проваливается под уровень поддержки, как видно из Рисунка 7.4. Эта сделка стала бы убыточной для многих искателей удачи на разворотных формациях двойного дна.


Рисунок 7.4. Перед падением рынок поднимается к району уровня 0,9020. По этой классической формации двойного дна на дневном графике валютной пары EUR/GBP многие трейдеры потеряли бы деньги.

Проблема этих формаций в том, что, несмотря на присущий им прекрасный трейдинговый потенциал, некоторые модели двойного дна становятся причиной неудач. Возможно, в прошлом вам уже доводилось работать с этими настройками, и вы знаете, что наряду с успешными позициями по двойному дну случаются и убыточные. У вас могло возникнуть негативное мнение относительно надежности формации двойного дна. Не спешите с выводами до тех пор, пока не ознакомитесь с методикой работы по сделкам двойного удара; быть может, после этого вы станете лучше относиться к двойному дну или, по крайней мере, к особому типу формации двойного дна. Теперь пришел черед заняться моделью двойной вершины, являющейся зеркальным отображением двойного дна.

Двойная вершина

Двойная вершина является близкой родственницей двойного дна.

Двойная вершина
Ценовая модель, при которой имеют место два касания зоны снизу. Рынок поднимается, находит сопротивление в районе зоны и опускается, после чего происходит еще одно безуспешное тестирование уровня сопротивления. После второго касания зоны начинается падение рынка.

На Рисунке 7.5 показана стандартная формация двойной вершины: после длящегося какое-то время подъема рынка он упирается в сопротивление. Цена откатывает от него, но лишь на короткое время. Совсем скоро предпринимается новая попытка пробития сопротивления. Она оказывается безуспешной, начинается снижение. Определяющей характеристикой двойной вершины является начало формирования новой тенденции к понижению после второго неудачного тестирования.


Рисунок 7.5. Стандартная модель двойной вершины образуется после двух касаний уровня сопротивления, происходящих за короткий промежуток времени. Двойная вершина на четырехчасовом графике валютной пары USD/CHF появилась в результате двух касаний уровня сопротивления в районе 0,8500.

Двойная вершина считается разворотной моделью. Ее можно обнаружить на графиках чаще, чем хвост кенгуру или большую ленту. Рынок любит дважды касаться зоны перед тем, как развернуться и начать движение в противоположном направлении. Благодаря этому двойная вершина уже много лет пользуется широкой известностью в трейдерском сообществе. Это классическая модель технического анализа.

Проблема в том, что торговля по ней часто оборачивается неудачей. Бывает, что по всем правилам сформированная на графике модель двойной вершины вдруг разрушается. Некоторые двойные вершины ведут себя просто ужасно. Типичным примером такой модели может служить та, что приведена на Рисунке 7.6. К сожалению, многие двойные вершины ведут трейдеров к неудаче.


Рисунок 7.6. Классическая формация двойной вершины на четырехчасовом графике валютной пары USD/CAD. После второго касания зоны уровня 1,0450 рынок падает, но вскоре начинается мощный подъем.

Есть ли смысл продолжать торговать по настройкам модели двойной вершины, если столько сделок закрывается в минус? Возможно, некие характеристики являются объединяющими для всех удачных двойных вершин? Существует ли способ заблаговременного выявления потенциально опасных двойных вершин?

Сделка под исполненным смысла названием бабки является особым видом формации двойной вершины. Тщательное изучение параметров формирования бабок наделяет голого трейдера возможностью решить, способен ли данный тип модели двойной вершиины улучшить статистику работы со сделками, совершаемыми по классическим моделям двойной вершины.

Идентификация двойных ударов и бабок

Двойные удары и бабки появляются на графиках абсолютно всех временных масштабов, они естественны для всех рынков. Эти катализаторы схожи с остальными моделями голого трейдинга, о которых рассказывается в книге. Двойной удар и бабки являются особыми версиями формаций двойного дна и двойной вершины. Вы научитесь правилам фильтрации некачественных сделок по двойному дну и двойной вершине. Концентрация усилий исключительно на обладающих хорошим потенциалом прибьши настройках (таких как двойной удар и бабки) позволит торговать лишь по таким моделям двойного дна и двойной вершины, вероятность успеха по которым очень высока.

Двойной удар и бабки подпадают под общее определение разворотных моделей. Они особенно понравятся голым трейдерам, любящим открываться на разворотных точках рынка. Перед тем как перейти непосредственно к ценовым моделям, было бы полезно освежить в памяти несколько присущих им базовых принципов. Они пригодятся нам в процессе ознакомления с настройками двойного удара и бабок.

1. Если рынок два раза подряд касается зоны, велика вероятность движения цены прочь от нее.

2. Два касания зоны сверху ведет к образованию двойного дна.

3. При возрастающих минимальных значениях цены велика вероятность продолжения подъема.

4. Два касания ценой зоны снизу ведут к образованию двойной вершины.

5. При снижающихся максимальных значениях цены велика вероятность продолжения снижения.

6. Бычья свеча в зоне поддержки считается сигналом к подъему рынка.

7. Медвежья свеча в зоне сопротивления считается сигналом к падению рынка.

В основе всех формаций двойного удара и бабок лежат вышеперечисленные результаты наблюдений. Если вы согласны с ними, то смело можете приступать к работе с двойным ударом и бабками.

Торговля двойным ударом

Голый трейдер получает деньги за наблюдение над процессом формирования рыночных моделей, их тестирование на предмет выявления степени надежности, и исполнение сделок в соответствии с правилами обращения с торговыми моделями. Такие голые торговые модели постоянно появляются на всех рынках и на всех временных масштабах. Двойной удар принадлежит к подмножеству формаций двойного дна.

Как и в случаях со стандартным двойным дном, при формировании настройки двойного удара имеет место двойное касание зоны, дающее основание предположить, что рынок нашел в ней поддержку. В промежутке между двумя касаниями рынок приподнимается над зоной. Модель двойного удара отличается от стандартного типа модели двойного дна глубиной и силой касаний. При двойном ударе второе касание бывает выше первого. Другими словами, идентификация двойного удара происходит по более высокому ценовому минимуму. Вспомните о том, что повышающиеся минимумы входят в число семи базовых параметров, посредством которых определяется наличие на рынке восходящей тенденции. Это незначительное, на первый взгляд, различие между формациями двойного дна и двойного удара является, по сути, критической характеристикой разворотной точки рынка.

На Рисунке 7.7 дается пример сделки по двойному удару. Четырехчасовой график валютной пары AUD/USD показьmает два касания зоны уровня 1,0560. Второе касание выше первого на 34 пипа.


Рисунок 7.7. Формирование двойного удара на четырехчасовом графике валютной пары AUD/USD. Обратите внимание на то, что второе. касание зоны уровня 1,0560 оказалось выше первого. После повторного тестирования рынок поднялся на 456 пипов.

Стратегия открытия позиции по двойному удару закшочается в следующем: после формирования сильной бычьей свечи при второй попытке тестирования выставляется стоп-ордер на покупку чуть выше ее максимального значения. Задействование стоп-ордера гарантирует вход в рынок лишь в том случае, если будет превышен максимум бычьей свечи. На Рисунке 7.8 рынок формирует бычью свечу после второго касания зоны уровня 1,0560. Стоп-ордер на покупку выставляется несколькими пипами выше максимального значения бычьей свечи. После того как цена оказьmается над ее верхним значением, открывается позиция.


Рисунок 7.8. Четырехчасовой график валютной nары AUD/USD. Сделка двойного удара инициируется после того, как цена превышает максимум бычьей свечи.

Стоп-лосс уровень по сделкам двойного удара размещается ниже минимума первого касания (Рис. 7.9). Стоп-лосc ордер на этом уровне спасает позицию от необоснованного закрытия в случае продолжения восходящей тенденции. При развивающемся движении вверх рынок уже не опустится до уровня минимального значения первого касания.

Стратегии двойного удара разрабатывались для работы по сильным трендам. Рынок дает нам несколько ключей к распознаванию формаций двойного удара. Во-первых, рьпюк дважды натыкается на уровень сопротивления в критической зоне. Во-вторых, появляется более высокий минимум цены. Это чрезвычайно важная характеристика двойного удара, позволяющая сделать вывод о затухании силы медвежьего импульса.


Рисунок 7.9. Стоп-лосc ордер по сделке двойного удара выставляется несколькими пипами ниже первого касания зоны. Если на рынке образуется новая восходящая тенденция, стоп-лосс ордер не исполняется.

В-третьих, после формирования в районе зоны ярко выраженной бычьей свечи цена превышает ее максимальное значение – явное свидетельство готовности рынка к подъему. Каждая отдельно взятая характеристика двойного удара указывает на вероятность повышения цены, а все вместе они свидетельствуют о готовности рынка совершить рывок вверх.

Примером еще одной формации двойного удара является сложившаяся на дневном графике валютной пары GBP/USD картина (Рис. 7.10).


Рисунок 7.10. Настройка двойного удара на дневном графике валютной пары GBP/USD. 1. Стоп-ордер на покупку размещается на несколько пипов выше первой бычьей свечи, сформировавшейся после второго касания. 2. Стоп-лосс ордер выставляется несколькими пипами ниже первого касания. 3. Рынок неожиданно падает и третий раз касается верхней границы зоны, но стоп-лосс ордер не исполняется; вскоре после этого рынок начинает подъем и проходит вверх 716 пипов.

Цифрами обозначены важные параметры этой настройки. Цифрой 1 отмечен уровень стоп-ордера на покупку, выставленный несколькими пипами выше максимума бычьей свечи, которая сформировалась после второго касания зоны уровня 1,9400. Обратите внимание на то, что предьщущая свеча не является бычьей – цена закрытия находится посередине. Вот почему стоп-ордер на покупку выставляется выше максимума следующей свечи с бычьим закрытием. Цифра 2 указывает на стоп-лосс ордер, выставленный чуть ниже первого касания зоны уровня 1,9400. Размещение на этом уровне стоп-лосс ордера повышает шансы сделки на выживание в случае еще одного тестирования зоны поддержки. Цифрой 3 отмечена еще одна попытка продавить зону поддержки. Позиция вьщерживает это неблагоприятное для нее движение за счет размещения стоп-лосс уровня под минимумом цены, зафиксированным во время первого касания. Во время некоторых сделок двойного удара имеет место третья попытка пробития зоны, поэтому крайне важно выставлять стоп-лосс ордер ниже минимума, зафиксированного при самой нижней (первой) попытке. Стоп-лосс ордер, размещенный ниже минимума второго касания, наверняка исполнился бы. Благодаря правильно выбранному уровню стоп-лосс ордера позиция пережила трудную ситуацию и принесла трейдеру 716 пипов.

Наиболее простой способ фиксирования прибыли по сделке двойного удара – выставление ордера на закрытие у ближайшей зоны. Фиксирование прибыли поблизости от границ ближайшей зоны является прекрасным способом закрытия сделки по двойному удару.

На Рисунке 7.11 мы видим еще один дневной график с подходяwей для двойного удара настройкой. На этот раз это валютная пара AUD/JPY. Цифрами отмечены пять важных характеристик сделки. Цифра 1 отмечает уровень 75,00, на котором цена впервые сталкивается с поддержкой, в результате появляется неплохая бычья свеча с закрытием вблизи максимума. Отметка 2 указывает на второе касание, минимум которого оказался выше первого на несколько пипов, в результате мы получили один из видов двойного дна – двойной удар. На цифре 3 размещается стоп-ордер на покупку – чуть выше второй бычьей свечи, образованной после второго касания зоны. После нее на графике появилось несколько свечей, но нас интересует первая, имеющая ярко выраженный бычий характер, то есть та, которая закрылась у вершины. Стоп-ордер на открытие позиции по настройке двойного удара должен быть выставлен на несколько пипов выше максимума сильной бычьей свечи. Цифра 4 указывает на стоп-лосс ордер, который выставляется несколькими пипами ниже первого касания, в таком случае общий риск по этой сделке не превышает 150 пипов. У цифры 5 рынок достигает целевого уровня фиксирования прибыли в районе следующей зоны уровня 78,20; прибыль составила 235 пипов.


Рисунок 7.11. Дневной график валютной пары AUD/JPY со сделкой двойного удара, которому присущи все типичные для этой настройки параметры.

И напоследок одно замечание относигельно сделок двойного удара: важно решаться на работу лишь с теми двойными ударами, при которых цена сначала касается зоны, отскакивает, и затем вновь спускается к ней. Крайне существенен отскок от зоны после первой попытки тестирования и время, отделяющее одно касание от другого: настройка двойного удара считается рабочей, если второе касание отделяет от первого по крайней мере шесть свечей. Меньшее количество может быть свидетельством намерения рынка продавить поддержжу. Дело в том, что пробития часто происходят в случаях, когда интервалы между касаниями оказьшаются маленькими. Даже поверхностный анализ графиков позволяет понять, что многие пробития имеют место при неоднократных и быстрых тестированиях зоны (прекрасным примером этого служит четырехчасовой график валютной пары USD/CНF на Рисунке 7.12).


Рисунок 7.12. Многократные касания зоны уровня 0,9400 на четырехчасовом графике валютной пары USD/CHF. Явный признак того, что рынок намеревается продавить ее.

Самым действенным ударам несвойственны быстрые касания зоны – после первой попытки тестирования рынок отступает, некоторое время цена находится над зоной, как бы набираясь сил, и лишь потом идет на вторую попытку. Опасайтесь настроек, при которых удары по зоне наносятся быстро, так как это может бьrгь знаком того, что рьнок в скором будущем провалится сквозь зону поддержки.

Характеристики настройки двойного удара

Ниже приводятся семь важных характеристик моделей двойного удара.

1. Рынок дважды касается зоны поддержки.

2. Второе касание выше первого.

3. Между двумя касаниями должно быть по крайней мере шесть свечей.

4. При втором касании формируется бычья свеча.

5. Сделка инициируется посредством стоп ордера на покупку, размещаемого несколькими пипами выше максимума бычьей свечи.

6. Стоп-лосc ордер выставляется несколько пипами ниже первого (более низкого) касания.

7. Прибыль фиксируется при подъеме цены к следующей зоне.

Торговля бабками

Теперь, когда вы уже имеете представление о сделке двойного удара, вам не составит особого труда разобраться с особенностями стратегии торговли бабками. Фактически сделка под названием бабки есть не что иное, как сделка двойного удара наоборот. Если двойной удар является особым случаем настройки двойного дна, то бабки – особый случай настроек двойной вершины. Так же как и двойной удар, бабки обладают несколькими характеристиками, играющими важную роль при идентификации этой торговой настройки. Помимо всего прочего, при работе с бабками действуют особые правила размещения стоп-лосc ордера и стоп ордера на продажу.

Бабки – это простая двойная вершина, сформировавшаяся под важной зоной сопротивления. На Рисунке 7.13 представлен дневной график валютной пары USD/JPY с настройкой по бабкам. Цифрами отмечены важные составляющие сделки (Рис. 7.13). Цифрой 1 отмечено первое касание зоны уровня 119,75, после которой цена отскочила вниз. Здесь – чуть выше максимального значения свечи – следует выставлять стоп-лосс ордер. После кратковременного спуска рынок совершает еще одну попытку пробить зону сопротивления уровня 119,75, на этот раз касание оказалось немного ниже предыдущего, его максимальная отметка обозначена цифрой 2 (Рис. 7.13).


Рисунок 7.13. Сделка бабки на дневном графике валютной пары USD/JPY. Ключевые моменты отмечены цифрами 1-4.

Обратите внимание на то, что между первым и вторым касанием зоны сопротивления находится более шести свечей. Цифрой 3 обозначен уровень размещения стоп-ордера на продажу, находящийся несколькими пипами ниже минимального значения первой медвежьей свечи после второго касания. Стоп ордер исполняется уже на следующей свече, после чего рынок немедленно опускается по направлению к верхней границе следующей зоны уровня 118,15, поскольку она отстоит от точки входа всего на 67 пипов (а в случае исполнения стоп-лосс ордера убыток составляет 108 пипов), позиция выдерживается до следующей зоны уровня 117,50, отмеченной на графике цифрой 4 (при закрытии здесь размер прибыли составит 133 пипа).

Сделки по бабкам просты, но эффективны. Правила совершения сделок по настройке бабок отличаются от правил работы с настройкой двойного удара так же, как двойная вершина отличается от двойного дна; они схожи, но реверсивны.

Характеристики настройки бабки

Ниже приводятся семь важных характеристик торговой настройки бабки.

1. Рынок дважды касается зоны сопротивления.

2. Второе касание ниже первого.

3. Между первым и вторым касанием должно быть по крайней мере шесть свечей.

4. При втором касании формируется медвежья свеча.

5. Сделка инициируется посредством стоп-ордера на продажу, размещаемого несколькими пипами ниже минимума медвежьей свечи.

6. Стоп-лосс ордер выставляется несколькими пипами выше первого (более высокого) касания.

7. Прибыль фиксируется при спуске цены к следующей зоне.

Практические рекомендации по торговле двойным ударом и бабками

Нелегко удержаться от соблазна открытия позиций по всем моделям двойного удара и бабок, появляющимся на ваших графиках. Тем не менее важно помнить о том, что формации неоднозначны по своему качеству и степени действенности. При отборе лучших настроек старайтесь не отступать от следующих правил.

Выбирать следует настройки с достаточно большим количеством свечей между двумя касаниями. Их должно быть по крайней мере шесть, но если вы видите на графике двадцать свечей – тем лучше.

Входите в рынок при ускорении на втором касании. Если второе касание имеет форму большой тени или хвоста кенгуру, шансы на успех очень велики.

Отбирайте сделки, при которых второе касание оказывается по возможности более коротким по сравнению с предыдущим. Хорошим примером этого служит сделка по настройке, изображенной на Рисунке 7.13. Второе касание на 22 пипа ниже первого, из чего можно сделать вывод о затухании движения.

Работайте только с теми бабками и двойными ударами, которые формируются вблизи сильных зон с четко очерченными границами. Если значимость зоны невелика, цена лишь ненадолго отступит назад перед тем, как окончательно пробить ее.

Отдавайте предпочтение настройкам, вблизи которых расположено мало зон. Благодаря этому уровень фиксирования прибыли будет далеко отстоять от уровня открытия позиции, вследствие чего максимизируется прибыль.

Работайте лишь с теми двойными ударами и бабками, которые имеют свободное пространство слева. Наиболее значительные развороты происходят тогда, когда слева от настройки отсутствует активность цены.