Боитесь ли вы использовать стоп лосс в трейдинге?

Одним из золотых правил торговли является защита вашего торгового капитала. Без капитала у вас нет бизнеса, и в то время как магазины могут получить кредитную линию, трейдеры далеко не в первых рядах в списке кредитных экспертов.

Использование стоп лосса в трейдинге – это разумный шаг, позволяющий защитить вас в случае, когда случайное распределение прибыли и убытков отыгрывается на вас в виде убытка.

Вы можете мысленно воспринимать стоп лосс как лимитный ордер, цель которого заключается в том, чтобы вывести вас из открытой позиции в случае, если вы терпите убыток и рынок идет не в вашем направлении.

При пробитии ценой лимитный ордер стоп лосс превращается в рыночный ордер, который будет исполнен по самой лучшей возможной цене.

Поскольку ордер стоп лосс при активации превращается в рыночный ордер, к нему применимы все риски, связанные с рыночными ордерами, в частности, проскальзывание.

Задействование уровня стоп лосс и возобновление рыночного движения

Как бы вы себя чувствовали, если бы каждый раз, когда рынок, выкидывая вас по стоп ордерам, продолжал двигаться в вашем направлении, демонстрируя значительное движение? Было бы это здорово? Конечно же, нет, но реальность торговли такова.

Рынки иногда могут двигаться против вас, чтобы активировать ваши стопы, а затем развернуться и дойти до того места, где вы первоначально установили вашу цель по прибыли – это может привести к ситуации, когда вы начинаете перемещать свой стоп лосс при приближении к нему цены.

Я очень часто наблюдал, как валютные трейдеры много раз попадают в подобную ситуацию в своей торговой карьере. Правильно поставленный ордер стоп лосс пробивается буквально на один пункт, после чего рынок меняет свое направление. Несколько раз в своей жизни я переживал подобное разочарование в своей торговой карьере.

Разочарование может приводить к принятию эмоциональных решений, но любое эмоциональное решение в трейдинге не приводит к положительному результату.

Бывают ситуации, когда вы разместили стоп лосс в абсолютно обоснованном месте, но вследствие волатильности текущего рыночного состояния, цена касается его уровня, вызывая его срабатывание, и, отбиваясь от него, разворачивается и достигает вашей первоначальной цели по прибыли. Если это случается слишком часто, трейдер перестает размещать стоп лосс или же начинает сдвигать его дальше, видя приближение цены к нему.

Смещение уровня стоп лосс, основанного на проценте вашего торгового счета, исходя из размера вашей позиции, увеличивает общий риск, который вы применили к своему торговому счету. Это обычно плохо заканчивается.

Одна позиция – это не показатель вашего торгового плана

В реальной жизни трудно оглянуться назад и посмотреть на позитивные события, когда ваша жизнь рушится в настоящее время. В трейдинге гораздо легче оглянуться на отдельные сделки, где происходило срабатывание стопов, после чего рынок продолжал идти в вашем направлении.

Если трейдер не может смириться с реалиями торговли, он перестанет размещать стоп лоссы, и это будет величайшей ошибкой в трейдинге, которую вы должны избегать. Как известно, трейдеры начинают кардинально менять свои торговые планы, чтобы компенсировать ошибку, вместо того чтобы разобрать ее и исправить.

Отслеживание истинной стоимости любой торговой ошибки – это поучительное упражнение, и легко перестать отслеживать разницу своих прибылей/убытков, особенно когда у вас имеются убыточные позиции, в которых вы действовали неправильно. Поэтому найдите время и загляните в свой торговый журнал, чтобы выяснить истинную стоимость ваших позиций – это важное упражнение.

У вас будут ситуации, когда рынок будет закрывать ваши позиции по стопам

Рынок время от времени будет выбивать вас по стопам, и вероятность того, что во многих сделках цена, задействуя ваш стоп лосс, развернется, является высокой.

Предположим, что вероятность того, что ваш уровень стоп лосс будет пробит на 1 пункт, после чего рынок развернется и пойдет в направлении к вашей цели по прибыли, составляет 1%. Если вы, являясь внутридневным трейдером, в среднем открываете 4 позиции в день и 20 позиций в неделю, то вероятность пробития ваших стопов на 1 пункт за неделю составляет 18%.

Это уже значительная цифра.

Импульс для размещения ваших уровней стоп лосс

Рынок может заставить вас почувствовать, что он будет пробивать ваш стоп лосс на 1 пункт чаще, чем на самом деле. Приближение цены к вашему стоп лоссу порой может очень волновать, но во многих случаях цена будет разворачиваться, не дойдя до уровня стоп лосс.

Но это чувство может работать против вас, когда вы перемещаете запланированный стоп лосс до того, как рынок достигнет его, а в результате рынок все равно выбивает его.

Если вы размещаете стоп лосс в соответствии с реалиями рынка, и ваш стоп лосс срабатывает, то это говорит об изменении характера ценового движения на рынке. Это может произойти:

• Вследствие волатильности

• Основываясь на предыдущих ценовых максимумах/минимумах

• Или же ваш стоп лосс размещен выше или ниже ключевых разворотных уровней на рынке (технический анализ)

Если ваш стоп лосс размещен в месте, которое, в случае его пробития, демонстрирует изменение рыночной тенденции, значит, вы не единственный, кто смотрит на это место. В этих точках вы можете ожидать дальнейшего потока ордеров на рынок, и вы не хотите оказаться на противоположной стороне от импульса, который двинется в место расположения вашего стоп лосс – того, который вы переместили.

Потенциальная зона сопротивления на графике является очень ценной областью: в этой зоне все, кто открыл свои короткие позиции, будут размещать свои защитные стопы. Риск в том, что трейдеры будут размещать стоп лосс в непосредственной близости от зоны и именно в ней возможно «касание» цены вашего уровня стоп лосс.

Помните, что на графике никогда нет точных ценовых ориентиров и что все графики и графические паттерны имеют свою погрешность. Мои уровни стоп лосс обычно основаны на показателях индикатора ATR (среднего истинного диапазона) и учитывают все близлежащие точки разворота.

В данном примере трейдер, торгующий с помощью технического анализа, открывший короткую позицию на уровне консолидации, может измерить высоту паттерна консолидации и разместить стоп лосс на такое же расстояние плюс небольшой запас от точки входа в рынок.

Даже если ваша позиция закрывается по пробитию плавающего уровня стоп лосс с прибылью, вы все равно должны размещать свой стоп лосс в соответствии с рыночным контекстом. Трейлинг-стопы могут являться составляющей вашего финансового результата, но они должны размещаться в соответствии с проверенным планом торговли или, по меньшей мере, в соответствии с текущей волатильностью.

Рынки могут меняться

Если вас регулярно выкидывает из рынка до того момента, как он развернется, возможно, в вашем торговом плане есть нечто, на чем вам необходимо заострить свое внимание – отслеживайте свои результаты с течением времени и оценивайте, является ли количество раз, когда подобное происходит, приемлемым или нет.

Но даже если вы попадете в серию убыточных позиций, в которых вас выбивало по стопам буквально на 1 пункт, то и такая серия позиций, вероятно, тоже вполне может случаться.

Когда в мире что-то происходит, рынки могут быстро менять параметры своего поведения, а увеличение волатильности может означать, что ваш стоп лосс слишком близко расположен к текущей рыночной среде.

Такое рыночное поведение может быть кратковременным, но оно может оставить неизгладимый след на психике трейдера.

Чрезмерно подозрительный трейдер, не желающий стать жертвой обмана, может потерять еще большее количество своего капитала – намного превышающее его первоначальный уровень стоп лосс, если он начинает перемещать его.

Дайте вашему стоп лоссу возможность защитить вас

Признание ценности того, чтобы не убирать своих стоп ордеров – это первый шаг к исправлению возникшей проблемы. Второй важный шаг – увидеть, что с течением времени это работает в вашу пользу.

Попробуйте мысленно забрать свой стоп лосс, когда вы не уверены в том, что цена будет идти намного дальше против вас – это мощное упражнение поможет подготовить вас к исполнению ваших сделок, в том виде, в каком вы их запланировали. И помните: иногда рынок действительно будет пробивать ваш стоп лосс буквально на 1 пункт.

http://forum.tradelikeapro.ru/v-pomoshch-treyderu/4/statya-boites-li-vy-ispolzovat-stop-loss-v-treydinge/18384/