Как разместить стоп-лосс и тэйк-профит?

Сегодняшняя статья даст вам возможность взглянуть на то, как я принимаю решения о размещении моих стоп-лоссов и тейк-профитов. Чтобы было легче определить, где лучше всего поставить стоп и тейк-профит, необходимо перед входом в сделку принять ряд решений.

Размещение стопов

Я начну с размещения стопов по двум серьезным причинам. Во-первых, вы всегда в первую очередь должны думать о риске и только потом о прибыли. Во-вторых, вам нужно определить стоп-лосс, чтобы расчитать размер позиции в трейде, потенциальные суммы потерь и прибыли в долларах, а также ваше сотношение прибыли к убытку.

Стоп-лоссы следует ставить на логически обоснованных уровнях, которые одновременно говорят нам, когда наши торговые сигналы больше не действительны.

Я люблю всегда начинать с предположения, что я позволю рынку выкинуть меня из трейда. Я хочу, чтобы рынок своим движением к уровню продемонстрировал мне, что мой трейд не обоснован, и что такое движение отменяет паттерн или на ближайшее время меняет тенденцию рынка.

После входа я забываю о сделке, позволяя рынку сделать всю работу без моего вмешательства. Единственное исключение, когда я вручную выхожу из трейда до срабатывания стопа – это когда рынок демонстрирует мне убедительное движение цены через паттерн price action против моей позиции. Такая ситуация логически обоснована для ручного выхода из трейда вместо эмоциональных причин, на основании которых большинство трейдеров выходят из сделки.

Есть два логичных базовых метода для выхода из трейда:

1) Позволить рынку выбить ваш заранее определенный стоп-лосс, который вы установили сразу после входа в трейд.

2) Выход вручную, потому что движение цены сформировало паттерн против вашей позиции.

Эмоционально обоснованные выходы:

1) Маржин-кол, потому что вы не поставили стоп, и цена ушла так далеко против вашей позиции, что ваш брокер закрыл ваш трейд.

2) Ручное закрытие, потому что вы думаете, что рынок собирается сорвать ваш стоп. Вы переживаете, потому что рынок двигается против вашей позиции. Но в этой ситуации нет причины выходить вручную, поскольку отсутствует сетап price action против вашей позиции.

Цель стоп-лосса помочь вам остаться в трейде до тех пор, пока не отменятся паттерн, на основе которого вы входили. Цель профессионального трейдера разместить стоп-лосс на уровне, который одновременно дает цене пространство для беспрепятственного движения и в то же время не является слишком далеким. Определяя лучшее место для размещения стопа нужно думать о ближайшем логическом уровне, который рынок мог бы достичь, чтобы доказать, что ваш торговый сигнал является ложным. Не нужно ставить стоп слишком далеко, но и слишком близко к точке входа тоже не нужно. Нужно дать рынку пространство для дыхания, но и в то же время держать стоп достаточно близко, чтобы мы вышли из трейда как можно быстрее, если рынок пойдет против нашего анализа.

Решение о месте размещения стопа — это один из наиболее важных аспектов исполнения трейда, поэтому я уделяю много времени для обдумывания места размещения каждого стопа, еще до того, как увижу сигнал на вход.

Всегда определяйте место размещения своего стопа-лосса до определения размера позиции. Место постановки стоп-лосса должно быть обоснованно логикой, а не жадностью. Вам не следует преднамеренно ставить короткий стоп в трейде только потому, что вы хотите войти большой позицией. Многие трейдеры делают так, хотя это настраивает их на убыток еще до начала трейда.

Размещение стопа при работе пин-барами

Наиболее логичным и безопасным местом для размещения стопа при торговле пин-бара — это поставить стоп непосредственно за максимумом или минимумом свечной тени. Так в нисходящем тренде стоп нужно ставить непосредственно над тенью пин-бара. Это означает от 1 до 10 пипсов над максимумом пин-бара. Это размещение стоп-лосса является классическим для пин-бар паттерна.

Размещение стопа при работе с внутренними барами

При входе по паттерну внутренний бар наиболее логичным и безопасным является размещение стопа непосредственно за максимумом или минимумом материнского бара.

Размещение стопа по контр-трендовому price action паттерну

Для контр-трендового паттерна мы должны размещать стоп-лосс непосредственно за максимумом или минимумом, сформированным в паттерне, который потенциально сигнализирует о смене тренда.

Мы видим, что во время нисходящего тренда образовался большой бычий пин-бар, сигнализирующий о развороте. Естественно, нам захочется поставить наш стоп-лосс непосредственно под тень этого пин-бара, чтобы рынок продемонстрировал нам, что мы были не правы насчет дна. Это самое безопасное и логичное размещение стопа для такого типа паттерна для ловли разворота тренда. Для разворота восходящего тренда стоп должен быть размещен непосредственно над максимумом контр-трендового паттерна.

Размещение стопа при боковом движении цены

На рынке часто можно наблюдать высоковероятные price action паттерны, образованные на границе бокового канала. В таких ситуациях мы всегда размещаем стоп-лосс непосредственно за границей бокового канала: максимума или минимума того паттерна, который мы торгуем. Например, если образовался пин-бар в верхней части бокового канала немного ниже сопротивления, то лучше поставить стоп-лосс немного выше этого сопротивления за пределами бокового канала, чем непосредственно над максимумом пин-бара.

Ниже на графике нет описанной ситуации, но есть красивый большой медвежий пин-бар, выступающий за сопротивление бокового канала, очевидно, что в такой ситуации лучше всего разместить стоп непосредственно над максимумом пин-бара.

Размещение стопа на трендовом рынке

Когда во время тренда происходит коррекция цены или возврат к уровню, у нас обычно есть два варианта. Мы можем разместить стоп непосредственно за максимумом или минимумом паттерна или использовать уровень и разместить наш стоп непосредственно за уровнем. Пример этого вы видите ниже на графике, где образовался патерн фэйки в нисходящем тренде. Наиболее разумным было разместить стоп или непосредственно над максимумом ложного пробоя, или непосредственно над уровнем сопротивления.

Размещение стопа при работе в тренде на прорыв консолидации

Часто в тренде после сильного движения мы можем наблюдать рыночную паузу и боковую проторговку. Как правило, такие периоды консолидации перерастают в большие прорывы в направлении тренда, а трейды таких прорывов бывают порой очень прибыльными. Есть два основных варианта размещения стопа. Как вы видите ниже на графике, вы можете разместить стоп либо около 50%-уровня в канале консолидации, либо на другой стороне price action паттерна. Логика размещения стопа около 50%-уровня консолидации заключается в том, что если рынок пройдет весь путь назад к стопу, то прорыв, возможно, окажется ложным. Более короткое размещение стопа увеличивает потенциальный коэффициент отношения прибыли к убытку.

Итоговые замечания к постановке стопов

Обычно идеальное размещение стопа для price action паттерна — это постановка стопа непосредственно за максимумом тени или минимумом тени паттерна. Несмотря на то, что максимум или минимум тени price action паттерна находится очень близко к ключевому уровню, логика диктует, чтобы стоп-лосс был чуть больше, чтобы разместить его за ключевым уровнем. Таким образом, мы создаем ситуацию, когда рынок сначала прорывает уровень и только потом срывает наш стоп-лосс, демонстрируя нам, что настроение рынка изменилось и, возможно, нам следует присмотреться к торговле в противоположном направлении. Именно так следует размещать стоп-лоссы в соответствии со структурой рынка и его логикой.

Размещение тейк-профитов

Размещение тейк-профитов и выход из сделки наиболее технически и эмоционально трудный аспект торговли. Нужно выходить тогда, когда вы находитесь в приличной прибыли, а не тогда, когда вы ожидаете, что рынок развернется против вас и вы выходите из-за страха все потерять. Трудность заключается в том, что из-за человеческой природы мы не хотим выходить из трейда, когда образовалась хорошая прибыль и продолжается движение в желаемом направлении. Но если вы не выходите из трейда, в котором цена прошла значительное расстояние в сторону вашей позиции, то обычно вы выходите на эмоциях, как только цена обрушивается назад против вашей позиции. Итак, вам необходимо запомнить, что необходимо брать достаточные движения цены с коэффициентом риска к прибыли 1:2 или больше.

Мы должны быть уверены, что в трейде возможно получить достаточныое соотношение риска к прибыли иначе такой трейд не заслуживает того, чтобы входить в него. Вы должны определить наиболее логичное место размещения своего стоп-лосса и затем определить наиболее логичное место размещения целевого тейк-профита. Если в результате получается достаточный коэффициент риска к прибыли в данном трейде, тогда такой трейд можно брать. Как бы ни было, вы должны быть честны перед собой в этом вопросе.

Я анализирую общие рыночные условия и структуру рынка, уровни поддержки и сопротивления, главные разворотные точки, максимумы и минимумы свечей. Я пытаюсь определить, существует ли какой-нибудь ключевой уровень, который логично определил бы тейк-профит или уровень, препятствующий цене идти к предполагаемой цели, чтобы получить достаточную прибыль.

На изображении внизу мы можем видеть пин-бар, который сформировался после смены нисходящего тренда. Стоп-лосс был размещен непосредственно под минимумом пин-бара. В этой точке мы получаем размер позиции, которой мы рискуем. Мы можем взять эту величину и посчитать количество таких величин в расстоянии до уровня тейк-профита, чтобы получить необходимое соотношение риска к прибыли.

Ниже на графике мы видим очевидный разворотный паттерн с пин-баром, сформировавшийся около ключевого уровня сопротивления. Это говорит о том, что движение вниз очень вероятно. Первое, нужно определить, где следует разместить стоп-лосс. В данном случае я выбираю уровень непосредственно над максимумом пин-бара.

Я подмечаю, что имеется ключевой уровень поддержки немного ниже моей точки входа. Расстояние от уровня точки входа до этого ключевого уровня поддержки едва составляет 1,5-кратную величину риска, а довольно далеко после данного уровня ключевые уровни поддержки отсутствуют, поэтому я решил, что это стоящий для входа трейд. Учитывая исходные данные, существовала вероятность разворота, после того, как рынок дойдет до этого первого уровня поддержки. Заранее я решил передвигать мой стоп вниз к уровню R1 и зафиксировать прибыль на этом уровне, если рынок дотянется до трейлинг-стопа. Таким путем я мог заработать как минимум R1 (сумма равная сумме риска).

Как оказалось, рынок легко преодолел первый ключевой уровень поддержки и затем продолжил снижаться к уровню R3. Не каждый трейд срабатывает также хорошо, но я пытаюсь продемонстрировать вам, как правильно размещать ваш стоп-лосс, рассчитывать величину риска R1, а затем находить потенциальную прибыль, кратную риску, в то же время принимая во внимание общую структуру рынка. Ключевые уровни на графике должны быть использованы как ориентиры для целевых тейк-профитов, и если на пути цены имеется ключевой уровень, при достижении которого прибыль по вашей позиции еще не достигнет уровня R1, тогда не следует брать такой трейд.

Когда мы пытаемся вычислить, является ли потенциальный price-action паттерн заслуживающим входа, мы должны cначала рассчитать риск, потом прибыль, а затем посмотреть на торговый паттерн в рыночном контексте и структуре рынка, чтобы решить, имеется ли реальный шанс достичь нашей цели. Важно помнить, что мы выполняем весь этот анализ до входа в трейд.

Заключение

Трейдер является бизнесменом, и каждый трейд — это бизнес-сделка. Подумайте о Дональде Трампе, совершающем большую сделку по покупке нового отеля. Он тщательно взвешивает риск и прибыль от сделки и решает заслуживает ли она того, чтобы в ней участвовать. Так же и трейдеры делают то же самое. Мы рассчитываем риск в трейде, затем рассчитываем потенциальную прибыль, определяем рыночный контекст и структуру рынка, и принимаем наше финальное решение о трейде. Вне зависимости от того, имеете ли вы 100 долларов или 100 тысяч долларов на счете, процесс взвешивания риска и потенциальной прибыли в трейде одинаков в обоих случаях, и то же самое с размещением стопа и тейк-профита.

Наша первая забота как трейдеров — сохранение капитала. Профессиональные трейдеры не растрачивают свой капитал, они используют его только тогда, когда соотношение риска к прибыли в торговом сетапе разумно. Каждый раз мы должны оправдать риск, который берем в каждом трейде. Если вы не можете найти хорошие подтверждения, убеждающие рисковать деньгами в имеющемся сетапе и рыночной структуре, то не берите такой трейд. Каждый взятый нами трейд должен быть тщательно спланирован и обдуман, и нам никогда не следует торопиться входить в сделку, потому что значительно лучше пропустить торговую возможность, чем поддаться эмоциональному решению.

http://forum.tradelikeapro.ru/v-pomoshch-treyderu/4/nil-fuller-prays-ekshn-stil-torgovli-stati-psikhologiya-strategii/9314/