Паттерн HHLL

Данная стратегия напомнит про учение Сэма Сейдена, одного из сподвижников Price Action.

Идея стратегии

Допустим, мы имеем восходящий тренд. У нас есть точка H, после этого коррекция в точке L. После этого следует более высокий максимум, обозначаемый в этой стратегии как HH (Higher High). Далее, как только мы видим слом структуры тренда, то есть, более низкий минимум LL (Lower Low), готовимся искать точку на продажу.

Аналогично с нисходящим трендом. Сначала определяем минимум L, затем максимум на коррекции H, более низкий минимум LL и наконец более высокий максимум HH. Это означает, что структура нисходящего тренда сломана. Мы обращаем на эту ситуацию внимание и ждем возможной точки входа на покупки.

Правила входа

Для начала рассмотрим вход на продажу. Входить мы будем на откате к точке H. Данная структура работает, потому что на рынке существуют крупные игроки, а крупным игрокам нужна ликвидность. То есть, чтобы сделать крупную продажу им нужно большое количество заявок на покупку, чтобы “слить” валюту. Зона между H и HH как раз таки представляет собой зону высокой ликвидности. Соответственно, здесь много желающих купить, так как те надеются на продолжение восходящего тренда.

Входить можно отложенным ордером, в таком случае последовательность такова:

1) Ожидаем формирования точки LL (слома тренда).

2) Устанавливаем Sell Limit на уровне H.

Как и в случае с продажами, в обратной фигуре мы имеем зону повышенной ликвидности между точками L и LL. Здесь много желающих продать, тех кто надеется на продолжение нисходящего тренда. Кто-то купил слишком рано, кто-то паникует и закрывается позиции, также у многих в этой зоне могут располагаться стоп-лоссы. Соответственно, для крупного игрока это хорошая возможность закупиться, а мы входим в рынок вместе с ним:

1) Ожидаем формирования точки HH.

2) Устанавливаем Buy Limit на уровне L.

Стоп-лосс и тейк-профит

Стоп-лосс мы ставим за крайней точкой зоны повышенной ликвидности. HH — в случае продаж, LL — в случае покупок. Стоп-лосс, напомню, ставится в точках, где можно точно сказать, что мы неправы.

Цели у нас две. Для продаж, первая цель находится на уровне L, вторая на LL. Для покупок, наоборот, первый профит берем с H, второй с HH. В том случае, если расстояние между целью 1 и 2 слишком маленькое, то имеет смысл брать только первую цель. В остальных случаях, для установки тейк-профита можно брать среднее значение между двумя точками. При желании можно применять частичное закрытие позиции через N пунктов.

Настоятельно рекомендуется, чтобы тейк-профит был в 2 раза больше стоп-лосса. К сожалению, на практике это получается нечасто. Старайтесь хотя бы сохранять соотношение 1 к 1. Если же тейк-профит выходит меньше стоп-лосса, в сделку лучше не входить.

Примеры

Точка входа может быть довольно таки далеко от образовавшегося сетапа. В данном случае, у нас был некий тренд вверх. Сперва отмечаем первый хай, затем лоу и более высокий максимум — HH. Затем мы обнаруживаем более низкий минимум LL, расположился который довольно таки далековато. Точка входа на продажу будет располагаться на уровне H.

На этом уровне мы ищем продажи (Sell). На первый взгляд, расстояние большое. Но, раз наша структура сохраняется, спрашивается, — почему бы и нет ? Соответственно, цена впоследствии отскакивает от размеченного нами уровня. Стоп-лосс мы ставим немногим выше крайней точки — HH. В данном случае, соотношения тейка к стопу очень хорошее.

Как вы уже наверное догадались, данная стратегия соединяет в себе и теорию уровней поддержки и сопротивления. Свечи с большими тенями в зоне отбоя показывают, как крупные игроки набирали позиции, уничтожая покупки. Соответственно, цена затем пошла вниз, дойдя до нашего тейк-профита — точки лоу. Следующая цель находится далеко, поэтому я бы не рискнул оставлять какую-то крупную часть позиции в надежде, что цена таки ее достигнет.

Здесь мы видим формирование лоу, коррекции H и более низкого лоу — LL. Затем цена рисует зигзаг, не выходя за границы отмеченных нами точек. Для наглядности, не забывайте чертить уровни. На зигзаги внутри уровней можно не обращать внимание.

Когда же появился более высокий максимум — HH, то есть, нарушилась структура нисходящего тренда, мы начинаем искать покупки. В данном случае, нам необходим откат к точке L. После формирования точки HH выставляем Buy Limit на уровне L и ждем. В данном случае, цена до нашего ордера не дошла и ушла вверх.

Теперь давайте взглянем на более мелкий таймфрейм — M15. Здесь в качестве предпосылки мы имеем явный нисходящий тренд. Сперва цена формирует лоу, затем хай, более низкий лоу и более высокий хай — слом нисходящего тренда. После этого мы готовимся к возможному входу на покупки на уровне лоу (L). В данном примере отработали обе цели — H и HH. Но, опять же, искать сетапы на M15 довольно затруднительно из-за большого ценового шума.

Давайте теперь взглянем на более интересный пример на дневном графике. Более того, пример, где у нас сработал стоп-лосс. По сути, обидная ситуация — стоп-лосс сработал, после чего цена развернулась и дошла до первой цели, к сожалению, уже без нас. И такие случаи имеют место быть.

http://tradelikeapro.ru/strategiya-hhll/